tisdag 29 november 2016

Dålig Sharpekvot


Räknat på hela min portfölj har jag en Sharpekvot på 0,56.

För att beräkna Sharpekvoten gör man följande:


avkastningen minus den riskfria räntan
delat med
volatiliteten (kurssvängningarna upp och ned) i portföljen


Högre värde är bättre.

Om det mot förmodan är någon som inbillar sig att jag är duktig på att handla aktier så har ni nu det svart på vitt att jag inte är det :P

Uppdatering:
För alla räknenissar, här kan ni se hur man manuellt räknar ut volatilitet och Sharpekvot.

För alla oss andra följer exempel på hur du letar fram info om volatilitet och Sharpekvot hos Avanza:



16 kommentarer :

  1. Svar
    1. runt 5% direktavkastning men det svänger rejält i portföljen.

      Radera
  2. Vad har SIX30 Return Index för kvot? (har för mig att jag räknade på min egna en gång också och hamnade ungefär som dig och jag tyckte det var någorlunda bra).

    SvaraRadera
    Svar
    1. Går att se genom Avanza Zero som följer SIX30RX:

      Standardavvikelse = 12,73 %
      Sharpe ratio = 0,67

      https://www.avanza.se/fonder/om-fonden.html/41567/avanza-zero

      Radera
    2. Jag tycker personligen att volatilitet är ett lite konstigt mått för att bedöma risken, det säger ju inte så mycket om framtida risken i en aktie egentligen. En aktie kan ju vara högt värderat med stor risk, men haft en väldigt stillastående kurs.

      Radera
  3. Med tillräckligt bra utdelningar behöver man ej bry sig om Sharpe-kvot. ^^ :)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Lite så är det förstås. Ska man aldrig sälja så har det inte så stor betydelse hur det svänger.

      Radera
  4. 0,29 på mitt ISK. 1,67 på KF.
    Pratas mycket i böcker om risk som volatilitet. Är väl lite skit samma känner jag. Är jag trygg och långsiktig i ett innehav och stadiga utdelningar levereras skiter jag i om aktiekursen åker jojo.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Japp. Lite intressant att Sharpekvot är en faktor för att få bra rating på Shareville. Borde finnas ett undantag för långsiktiga investerare?

      Radera
  5. Själv har jag enligt Avanza:
    Sharpekvot -0,19
    Standardavvikelse 18,61 %

    SvaraRadera
    Svar
    1. hm, negativ sharpekvot - betyder det att du haft lägre avkastning än den riskfria räntan?

      Radera
  6. Enligt nordnet så har jag 2,7 i sharpekvot. Ligger ca 50% upp i år. Mellan 7-10 innehav. Inga förhoppningsbolag.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Stabilt - hur gör du nu. Ska du sälja eller ligger du lång och behåller livet ut?

      Radera
  7. Hej, intressant läsning och har inte sett artikeln tidigare, därav sen kommentar. Är uppdelad på bl.a en svensk storbank och en nätbank, Avanza. Hos Avanza ligger sharpe idag på 3,03 vilket verkar ok, och standardavvikelsen är 6,23%. Där finns ca 40 bolag och 10 fonder av olika snitt. Den andra banken får jag nog be om hjälp att räkna då de inte verkar ha detta automatiserat efter vad jag sett. Bolagen hos Avanza är av skiftande karaktär, en del hopplösa fall från när man var grön...t.ex Recyctec (hua), så mot bakgrund av det känns det ändå hyggligt. Stabila utdelningar är det jag strävar mot f.ö.

    vänliga hälsningar,
    Dan

    SvaraRadera
  8. Kanske är en uppgrävning av gammal tråd, men såg att jag sitter på en sharpekvot på 4.05 med 4 procentenheter över index i avkastning senaste åren.
    Undrar om man kanske skulle skaffa shareville och få 3-stjärnor som man kan briljera med sen :D

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...